Bollinger Bands Bollinger Bands Einleitung Von John Bollinger entwickelt, sind Bollinger Bands Volatilitätsbänder, die über und unter einem gleitenden Durchschnitt platziert sind. Die Volatilität basiert auf der Standardabweichung. Der sich ändert, wenn die Volatilität zunimmt und abnimmt. Die Banden erweitern sich automatisch, wenn die Volatilität sinkt und die Volatilität sinkt. Diese dynamische Natur der Bollinger-Bänder bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden können. Für Signale können Bollinger-Bänder verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Stärke des Trends zu bestimmen. Signale, die von der Verengung der Bandbreite abgeleitet sind, werden im Chartschulartikel auf BandWidth diskutiert. Hinweis: Bollinger Bands ist ein eingetragenes Warenzeichen von John Bollinger. SharpCharts Berechnung Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der üblicherweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird verwendet, da die Standardabweichungsformel auch einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet. Die Rückblickperiode für die Standardabweichung ist die gleiche wie für den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die äußeren Bänder sind üblicherweise 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bollinger empfiehlt kleine Anpassungen des Standardabweichungsmultiplikators. Das Ändern der Anzahl der Perioden für den gleitenden Durchschnitt beeinflusst auch die Anzahl der Perioden, die für die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher sind nur kleine Anpassungen für den Standardabweichungsmultiplikator erforderlich. Eine Erhöhung des gleitenden Durchschnittszeitraums würde automatisch die Anzahl der Perioden erhöhen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und würde auch eine Erhöhung des Standardabweichungsmultiplikators rechtfertigen. Bei einer 20-tägigen SMA - und 20-Tage-Standardabweichung wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlägt vor, den Standardabweichungsmultiplikator für ein 50-Perioden-SMA auf 2,1 zu erhöhen und den Standardabweichungsmultiplikator für eine 10-Periode auf 1,9 zu verringern SMA. Signal: W-Bottoms W-Bottoms waren Teil von Arthur Merrill039s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden W-Form identifiziert. Bollinger verwendet diese verschiedenen W-Muster mit Bollinger-Bändern, um W-Bottoms zu identifizieren. Ein W-Bottom bildet sich in einem Abwärtstrend und umfasst zwei Reaktionskrümmungen. Insbesondere sucht Bollinger nach W-Bottoms, wo die zweite Tiefe niedriger als die erste ist, aber über dem unteren Band liegt. Es gibt vier Schritte, um ein W-Bottom mit Bollinger Bands zu bestätigen. Zunächst bildet sich eine geringe Reaktion. Dieser Tiefstand ist in der Regel, aber nicht immer, unter dem unteren Band. Zweitens gibt es einen Sprung auf das mittlere Band. Drittens gibt es einen neuen Preis niedrig in der Sicherheit. Diese Tiefe hält über dem unteren Band. Die Fähigkeit, über dem unteren Band auf dem Test zu halten zeigt weniger Schwäche auf dem letzten Rückgang. Viertens wird das Muster mit einer starken Abweichung vom zweiten Tiefstand und einem Widerstandsbruch bestätigt. Diagramm 2 zeigt Nordstrom (JWN) mit einem W-Bottom im Januar-Februar 2010. Zuerst bildete die Aktie eine Reaktion niedrig im Januar (schwarzer Pfeil) und brach unter dem unteren Band. Zweitens gab es einen Bounce zurück über dem mittleren Band. Drittens zog die Aktie unter ihren Januar-Tiefpunkt und hielt über dem unteren Band. Obwohl die 5-Feb-Spitze niedrig das untere Band brach, werden Bollinger-Bänder mit Schlusskursen berechnet, so dass Signale auch auf Schlusskursen basieren sollten. Viertens stieg die Aktie mit einem wachsenden Volumen Ende Februar und brach über dem frühen Februar hoch. Diagramm 3 zeigt Sandisk mit einem kleineren W-Bottom im Juli-August 2009. Signal: M-Tops M-Tops waren auch Teil von Arthur Merrill039s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden M-Form identifizierten. Bollinger verwendet diese verschiedenen M-Muster mit Bollinger-Bändern, um M-Tops zu identifizieren. Nach Bollinger, Tops sind in der Regel komplizierter und ausgezogen als Böden. Doppelte Oberseiten, Kopf-und Schultermuster und Diamanten stellen sich entwickelnde Oberseiten dar. In seiner einfachsten Form ähnelt ein M-Top einem Doppeldeckel. Die Reaktionshöhen sind jedoch nicht immer gleich. Das erste Hoch kann höher oder niedriger als das zweite Hoch sein. Bollinger schlägt vor, nach Zeichen der Nicht-Bestätigung zu suchen, wenn eine Sicherheit neue Höchststände macht. Dies ist im Grunde das Gegenteil der W-Bottom. Eine Nicht-Bestätigung erfolgt in drei Schritten. Erstens, eine Sicherheit schmiedet eine Reaktion hoch über dem oberen Band. Zweitens gibt es einen Rückzug zum mittleren Band. Drittens, die Preise bewegen sich über dem vorherigen Hoch, aber nicht erreichen das obere Band. Dies ist ein Warnzeichen. Die Unfähigkeit der zweiten Reaktion hoch, die obere Bande zu erreichen, zeigt einen abnehmenden Impuls, der eine Trendumkehr vorhersagen kann. Die endgültige Bestätigung erfolgt mit einem Support Break oder einem bärischen Indikatorsignal. Abbildung 4 zeigt Exxon Mobil (XOM) mit einem M-Top im April-Mai 2008. Die Aktie bewegt sich im April über die obere Bande. Es gab einen Pullback im Mai und dann einen weiteren Push über 90. Obwohl die Aktie bewegt sich über dem oberen Band auf einer Intraday-Basis, schloss es nicht über dem oberen Band. Die M-Top wurde mit einer Support-Pause zwei Wochen später bestätigt. Beachten Sie auch, dass MACD eine bärische Divergenz bildete und unterhalb seiner Signalleitung zur Bestätigung zog. Tabelle 5 zeigt Pulte Homes (PHM) innerhalb eines Aufwärtstrends im Juli-August 2008. Preis überschritten die obere Band Anfang September, um den Aufwärtstrend zu bestätigen. Nach einem Pullback unterhalb der 20-tägigen SMA (mittlere Bollinger Band) bewegte sich die Aktie auf ein höheres Hoch über 17. Trotz dieses neuen High für den Umzug übersteigt der Kurs das obere Band nicht. Das blitzte ein Warnzeichen. Der Vorrat brach Unterstützung eine Woche später und MACD bewegte seine Signallinie. Beachten Sie, dass diese M-Top ist komplexer, da es niedrigere Reaktionshöhen auf beiden Seiten des Peaks (blauer Pfeil). Diese sich entwickelnde Oberseite bildete ein kleines Kopf-Schultermuster. Signal: Walking the Bands Moves über oder unter den Bändern sind keine Signale per se. Wie Bollinger sagt, sind Bewegungen, die die Bänder berühren oder übersteigen, keine Signale, sondern Markierungen. Auf dem Gesicht zeigt ein Zug zum oberen Band Kraft, während eine scharfe Bewegung zum unteren Band Schwäche zeigt. Momentum-Oszillatoren arbeiten auf die gleiche Weise. Overbought ist nicht unbedingt bullish. Es braucht Kraft, um überkaufte Level zu erreichen und überkauft Bedingungen können in einem starken Aufwärtstrend zu verlängern. Ebenso können Preise die Band mit zahlreichen Berührungen während eines starken Aufwärtstrends gehen. Denken Sie für einen Moment darüber nach. Das obere Band ist 2 Standardabweichungen über dem 20-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt. Es dauert einen ziemlich starken Preis bewegen, diese obere Band zu überschreiten. Eine obere Bandberührung, die auftritt, nachdem ein Bollinger-Band W-Bottom bestätigt hat, würde den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren. So wie ein starker Aufwärtstrend zahlreiche Oberband-Tags erzeugt, ist es auch üblich, dass die Preise während eines Aufwärtstrends niemals das untere Band erreichen. Die 20-tägige SMA fungiert manchmal als Unterstützung. In der Tat, Dips unter dem 20-Tage-SMA manchmal Kaufmöglichkeiten vor dem nächsten Tag der oberen Band. Diagramm 6 zeigt Air Products (APD) mit einem Anstieg und schließen über dem oberen Band Mitte Juli. Erstens bemerken, dass dies eine starke Welle, die über zwei Widerstand Ebenen brach. Ein starker Aufwärtstrend ist ein Zeichen der Stärke, nicht der Schwäche. Der Handel verlief im August flach und die 20-tägige SMA bewegte sich seitwärts. Die Bollinger Bands verengten sich, aber APD schloß nicht unter dem unteren Band. Preise, und die 20-Tage-SMA, erschien im September. Insgesamt schloss APD über dem oberen Band mindestens fünfmal über einen Zeitraum von vier Monaten. Das Indikatorfenster zeigt den 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI). Dips, die unter -100 liegen, gelten als überverkauft und bewegen sich über -100 Signalen zurück zu Beginn einer überverkauften Bounce (grüne gestrichelte Linie). Die obere Band-Tag und Breakout begann der Aufwärtstrend. CCI identifizierte dann handelbare Pullbacks mit Dips unter -100. Dies ist ein Beispiel für die Kombination von Bollinger Bands mit einem Impuls-Oszillator für Trading-Signale. Abbildung 7 zeigt Monsanto (MON) mit einem Spaziergang im unteren Band. Der Aktienmarkt brach im Januar mit einer Unterbrechung und schloss unter dem unteren Band. Von Mitte Januar bis Anfang Mai schloss Monsanto unter dem unteren Band mindestens fünfmal. Beachten Sie, dass sich die Aktie während dieser Zeitspanne nicht über das obere Band geschlossen hat. Der Unterstützungsbruch und das anfängliche Schließen unter dem unteren Band signalisierten einen Abwärtstrend. Als solcher wurde der 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI) verwendet, um kurzfristige überkaufte Situationen zu identifizieren. Ein Umzug über 100 ist überkauft. Ein Zurückgehen unter 100 signalisiert eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends (rote Pfeile). Dieses System hat im Frühjahr 2010 zwei gute Signale ausgelöst. Schlussfolgerungen Bollinger-Bänder reflektieren die Richtung mit dem 20-Perioden-SMA und die Volatilität mit den oberen Bändern. Als solche können sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Nach Bollinger, sollten die Bands 88-89 der Preis-Aktion, die eine Bewegung außerhalb der Bands signifikant macht. Technisch gesehen sind die Preise relativ hoch, wenn über dem oberen Band und relativ niedrig, wenn unter dem unteren Band. Allerdings sollte relativ hoch nicht als bärisch oder als Verkaufssignal betrachtet werden. Ebenso sollte relativ niedrig nicht als bullisch oder als Kaufsignal betrachtet werden. Die Preise sind hoch oder niedrig für einen Grund. Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger-Bänder nicht als eigenständiges Werkzeug zu verwenden. Chartisten sollten Bollinger-Banden mit einer grundlegenden Trendanalyse und anderen Indikatoren zur Bestätigung kombinieren. Bands und SharpCharts Bollinger Bands finden Sie in SharpCharts als Preisüberlagerung. Wie bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt sollten Bollinger Bands auf einem Preisplot angezeigt werden. Nach Auswahl von Bollinger-Bändern erscheint die Standardeinstellung im Parameterfenster (20,2). Die erste Zahl (20) setzt die Perioden für den einfachen gleitenden Durchschnitt und die Standardabweichung. Die zweite Zahl (2) setzt den Standardabweichungsmultiplikator für die oberen und unteren Bänder. Diese Standardparameter setzen die Bänder 2 Standardabweichungen über dem einfachen gleitenden Durchschnitt. Benutzer können die Parameter entsprechend ihrer Charting-Anforderungen ändern. Bollinger-Bänder (50,2.1) können für einen längeren Zeitraum verwendet werden oder Bollinger-Bänder (10,1,9) können für einen kürzeren Zeitraum verwendet werden. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Stocks amp Commodities Magazine Artikel: Einführung in die Squeeze Play Die Squeeze Play ist eine Volatilität Setup. Es beginnt tatsächlich mit einem ungewöhnlichen Mangel an Volatilität für den Markt, dass Sie handeln. Mit anderen Worten, ein Markt ist der Handel mit viel weniger Volatilität als in der Regel ist die Beurteilung der Märkte historische Daten. Kernpunkt: Der Squeeze Play beruht auf der Prämisse, dass Aktien und Indizes zwischen Perioden mit hoher Volatilität und geringer Volatilität schwanken. Wenn Perioden geringer Volatilität auftreten, sollte ein Markt schließlich wieder auf sein normales Niveau der Volatilität zurück. Die bekannten Bollinger Bands und. Die viel weniger bekannten Keltner Channels. Sowohl die Bollinger-Bands als auch die Keltner-Kanäle verwende ich die Standard-Standardeinstellungen, die auf der breiten Mehrheit der Handelsplattformen verwendet werden, die ich gesehen habe: Bollinger-Bänder: Länge 20, Standardabweichung, 2 Keltner-Kanäle: Länge 20. Es gibt zwei Versionen der Keltner Kanäle, die häufig verwendet werden. Ich verwende die Version, in der die Bänder von Average True Range abgeleitet werden. Wenn ich sah, wie Keltner Kanäle in verschiedenen Charting-Programme konfiguriert sind, Ive bemerkte, dass es einige kleinere Variationen. Sie sollten nicht nur sicher sein, dass Sie mit der Formulierung, die durchschnittliche True Range verwendet, sondern auch, dass die Mittellinie der 20-Periode exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist. Bollinger Bands wurden bekannt als ein Trading-Tool von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren. Eine Bollinger-Band erzählt Ihnen die Höhe der Volatilität gibt es einen bestimmten Markt relativ zu der jüngsten Vergangenheit. Wenn ein Markt gegenüber der jüngsten Vergangenheit sehr volatil ist, wird die Bollinger-Band expandieren. Wenn ein Markt eine relativ niedrige Volatilität im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit durchlebt, wird sich die Bollinger-Band zusammenziehen. Eine Bollinger-Band besteht aus drei Linien, die für jeden Tag gezeichnet werden, schließen sich im Laufe der Zeit. Ein einfacher gleitender Durchschnitt. Der einfache gleitende Durchschnitt plus zwei Standardabweichungen, die sich aus den Schlusskursen ergeben. Der einfache gleitende Durchschnitt minus zwei Standardabweichungen von Schlusskursen. Verschiedene Parameter im Bollinger-Band können wie die Periode des einfachen gleitenden Durchschnitts und die Anzahl der verwendeten Standardabweichungen eingestellt werden. Verwenden Sie Parameter, die in der Regel die Standardeinstellung sind. Bollinger-Bänder: Länge 20, Standardabweichung 2 Der statistische Ausdruck, den Sie normalerweise im normalen Gespräch hören, ist 8220 Standardabweichung.8221 Das Verständnis dieses Begriffs ist der Schlüssel, um zu verstehen, wie eine Bollinger-Band Schwankungen im Grad der Volatilität erkennt und anzeigt. Standardmäßig wird die Standardabweichung bestimmt, inwieweit der aktuelle Schlusskurs vom mittleren Schlusskurs abweicht. Die Formel für die Berechnung der Standardabweichung ist ziemlich komplex, und I8217m, die das Risiko einer Überdimensionierung (und beleidigenden mathematischen Phds) ausüben, aber das allgemeine Konzept ist, dass je weiter der Schlusskurs vom durchschnittlichen Schlusskurs ist, desto volatiler ein Markt ist. Und umgekehrt. Das bestimmt den Grad der Kontraktion oder Ausdehnung einer Bollinger-Band. Here8217s What8217s fehlen in Bollinger Bands Bevor ich mit der Diskussion, lassen Sie mich feststellen, dass I8217m sicher gibt es viele Händler, die die Bollinger Bands finden, um ein wertvolles Trading-Tool von selbst sein. Ich denke, dass8217s fein und ich wünsche ihnen gut. Ich weiß nur, dass meine persönlichen Anforderungen als Händler aus riskanter Perspektive diktieren, dass ich mehr Informationen benötige als was ich von Bollinger Bands alleine bekommen kann. Als Schüler von Bollinger Bands wissen, wenn die Bands schmal werden, wird ein Breakout auftreten. Aber wie eng ist schmal Chart auf Market Warrior, das Flaggschiff von Mikulaforcasting erstellt. Tabelle 1 Anmerkung: Die blauen Linien sind Bollinger-Bänder. Am Punkt 1 zeigen die roten Pfeile eine Bollinger Band Squeeze an. Am Punkt 2 zeigen die roten Pfeile eine weitere Bollinger Band Squeeze an. What8217s schwer über diese Situation ist, dass Sie nicht wissen, wie diese Squeeze qualifizieren. Was wir tun müssen, ist zu quantifizieren, wie eng ist eng, so dass Sie bestimmen können, wenn ein potenzieller Handel ausgelöst wird. Die Art und Weise, wie wir dies tun, ist, den Keltner-Kanal dem Diagramm hinzuzufügen. Was sind Keltner-Kanäle Keltner-Kanäle, die ursprünglich von Chester Keltner in den 60er Jahren entstanden und später von Linda Raschke modelliert wurden, ähneln den Bollinger-Bands. Sie bestehen aus einer Mittellinie mit einem oberen und einem unteren Band. Der große Unterschied zwischen diesen beiden Indikatoren ist: Bollinger-Bänder: Der Abstand der äußeren Bänder von der Mittellinie basiert auf der Bewegung des Schlusskurses. Je mehr sich der Schlusskurs von Tag zu Tag bewegt, desto mehr dehnen sich die äußeren Bänder von der Mittellinie weg. Keltner Kanal: Der Abstand der äußeren Bänder von der Mittellinie basiert auf dem Bereich von hoch zu niedrig auf einer täglichen Basis. Je mehr die Reichweite variiert, desto mehr dehnen sich die äußeren Bänder von der Mittellinie weg. Wie bei den Bollinger Bands ist die Formel für Keltner Channels eher involviert. Wir könnten in sie hinein, aber Id nur vermitteln nur das allgemeine Konzept. Die Idee hinter Keltner Channels ist, dass der Abstand zwischen den Mittellinien und den äußeren Bändern die mathematische Norm darstellt. Als solche würden Sie normalerweise erwarten, dass alle der aktuellen Preis-Aktion in den Bands des Keltner-Kanal enthalten zu sehen. Der traditionelle Gebrauch des Keltner Kanals ist, nach einer Handelschance zu suchen, wenn die Preisaktion außerhalb des Keltner Kanals bricht. Wenn das passiert, bedeutet dies, dass ein ungewöhnliches Maß an Impuls auf den Markt kommt und ein starker Richtungswechsel im Gange ist. Aber hier ist die nützlichste Beobachtung aus der Perspektive des Squeeze Play. Gehen Sie zurück und schauen Sie sich die Bollinger Band-Definition. Denken Sie daran, die Bands sind eine Funktion, wie viel der aktuelle Schlusskurs unterscheidet sich von der durchschnittlichen Schlusskurs. Das vereinfacht es ein bisschen, aber das ist die allgemeine Idee. Der Keltner Channel basiert nun auf dem Bereich zwischen High und Low. Lass mich dir eine Frage stellen. Was denken Sie, neigen, mehr änderung zu zeigen, wenn der Markt von einem außergewöhnlich nicht-volatilen Zustand zurück zu normalem Volatilitätszustand a geht. Die Differenz zwischen dem aktuellen Schlusskurs und dem durchschnittlichen Schlusskurs oder b. Der Bereich zwischen dem hohen und dem niedrigen Heres meine Antwort: Während beide Werte tendieren zu ändern, ist die Antwort ein. Closing Werte neigen dazu, mehr Veränderung als die Handelsspanne zeigen. Als Ergebnis davon werden die äußeren Bänder der Bollinger-Bänder dazu neigen, sich schneller auszudehnen und zusammenzuziehen als die äußeren Bänder der Keltner-Kanäle. Jetzt siehe Grafik 2 unten Bollinger Keltner. Jetzt können Sie sehen, wie diese Beziehung ermöglicht uns einen klaren Hinweis auf mögliche Trades, die aus Volatilitätserweiterungen. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed In Tabelle 2 können wir nun den Squeeze qualifizieren, nachdem wir den Keltner Channel überlagert haben. Sie nehmen nur ein Squeeze-Spiel, das die folgenden Kriterien erfüllt: Sie betrachten nur ein Squeeze-Spiel, wenn sowohl die oberen und unteren Bollinger Bands gehen in den Keltner Channel. Die Punkte 1 und 2 zeigen Beispiele für die Bollinger Bands (blaue Linien), die innerhalb des Keltner Kanals (rote Linien) gehen. An diesen Punkten, Sie wissen, dass der Squeeze begonnen hat. Wenn die Bollinger Bands (BOTH blaue Linien) aus dem Keltner Channel kommen (rote Linien), ist der Squeeze freigegeben worden und ein Umzug wird stattfinden. Bollinger Bands und Keltner Channels erzählen, wann ein Markt von geringer Volatilität zu hoher Volatilität übergeht. Mit diesen beiden Indikatoren zusammen ist eine wertvolle Technik an sich und ich würde mir vorstellen, dass einige von euch in der Lage, es zu nutzen. In zusätzlichen dieser 2 Super-Indikatoren, Hinzufügen Momentum Volumn und wenden Sie das Wissen der Leuchter wird weiter bezaubern Sie Ihre Macht in Squeeze Play. Diese können Sie interessieren: Metastock Formeln - B Klicken Sie hier, um zurück zu Metastock Formula Index Backdating Metastock Explorations Vielleicht ist das oben genannte genug für viele Händler, aber ein paar weitere MetaStock-Nuancen können den Wert der Informationen, die Sie aufgedeckt hinzufügen. Zum Beispiel möchten Sie nicht wissen, welche Bestände die gewählten Crossover-Kriterien in der Vergangenheit erfüllt haben, sagen wir, fünf Tage und wäre es nicht praktisch in der Lage sein, Ihre neu entdeckten Bestände in der Reihenfolge von Preis oder Volumen zu sortieren, wenn ja, lesen Sie weiter Ein paar einfache Tipps. 1. Gehen Sie zurück zu den wichtigsten Explorer-Tool-Bereich, markieren Sie Ihre Moving Average Crossover Exploration, und drücken Sie die Bearbeiten-Taste dieses Mal. Sie können nun Änderungen an Ihrer Exploration vornehmen. Ignorieren Sie den oberen Abschnitt Notizen und klicken Sie zuerst auf Spalte A. Sie sehen ein großes weißes Feld für die Eingabe von Formeln und ein kleines Feld in der unteren linken, mit dem Namen Col Name. Einfach ein c in der großen Formel Abschnitt und Schließen in der Spalte Name Abschnitt. Wiederholen Sie diese Aktionen für Spalte B mit v bzw. Volume. Jetzt, wenn Ihre Exploration Ihnen Ihre Daten präsentiert, können Sie einfach nach Preis (c) oder Volumen (v) zu sortieren. 2. Klicken Sie erneut auf die Registerkarte Filter, um Ihre Explorationsformel etwas zu verändern. Die Art und Weise haben Sie es eingerichtet zunächst an MetaStock zu finden, alle Bestände, die die Kriterien erfüllen heute. Sie wollen nun, dass sie alle Bestände finden, die diese Kriterien in den letzten fünf Tagen erfüllt haben. Die Antwort ist die MetaStock Alert-Funktion, die geschrieben wird Alert (A. Number), wobei A ist eine Formel, die Sie zu wählen, und Number ist die Anzahl der Tage. Das Ergebnis ist: Alert (Cross (Mov (C, 3, E), Mov (C, 10, E)), 5) ohne Anführungszeichen. Speichern Sie Ihre neue Exploration mit der Schaltfläche OK und Sie sind bereit, alle Bestände zu finden, deren 3 Tage gleitender Durchschnitt über den 10 Tage gleitenden Durchschnitt in den letzten fünf Handelstagen überschritten wurde. Die obigen Informationen sollten es Ihnen ermöglichen, weitere Explorationen zu schreiben, indem Sie einfach die Zahlen ändern. Wenn Sie es vorziehen, Exponential Moving Averages anstelle von Simple Moving Averages zu verwenden, ändern Sie s zu e in den Formeln. Sie können auch die fertigen Equis Explorations eröffnen, untersuchen, wie sie geschrieben werden, und ändern sie mit dem Befehl Bearbeiten (dann speichern mit einem neuen Namen). Ein weiterer Schritt ist, die Hunderte von Formeln, die hier auf dieser Website verfügbar sind, zu untersuchen und sie auf die gleiche Weise zu modifizieren. Dies ist der schnelle und einfache Weg, um zu lernen, wie man mit MetaStock programmiert. Befolgen Sie die Beispiele, die von der ganzen Art und clever MetaStock Benutzer, die vor Ihnen gegangen sind, und zwicken, zwicken, zwicken. Barnes Accelleration Die Barnes Acceleration misst die Rate der Preisänderung im Gegensatz zu den Preisniveaus Wenn die Barnes Acceleration den Wert von -1 für viele Tage erhält, dann kann die Sicherheit bereit sein, starke Tendenz zu zeigen, oder es kann bereits Trend sein. Untersuche das Diagramm auf verlängerte Werte bei -1. Dies kann auf einen bevorstehenden Stall oder Turnaround hindeuten. Die Anzahl der benötigten Tage kann je nach Art der Ausgabe unterschiedlich sein. Ein Versorgungsanteil kann das Niveau von -1 für 10 Tage halten, während ein stark volatiler Technologiebestand die -1-Entwicklung für so wenig wie 5 Tage aufrecht erhalten muss. Aus dem 1981 veröffentlichten Technical Commodity Yearbook, Robert M. Barnes Formel 1: if (mov (f (Barnes Beschleunigung, 2) - ref (f (Barnes Beschleunigung, 2), - 1), 20, e) gt0.0001,1, (F (Barnes-Beschleunigung, 2), - 1), 20, e) lt-0,0001, -1,0)) Formel 2: mov ((c-ref C, -1)) ref (c, -1), Tagem, e) Barnes Adaptive Prognose Basierend auf der Prämisse, dass der Schlusskurs auf der Grundlage früherer Abschlüsse vorhersehbar sein kann (1981, Technical Research Yearbook Robert M. Barnes, Van Nostrand Reinhold 1981) Für Theorie und Anwendungen. Formel 1: if (fml (Barnes adaptive Prognose, 2) gt0.05,1, wenn (fml (Barnes adaptive Prognose, 2) lt-0,05, -1,0)) Formel 2: mov (c, dayf, e) - ref (mov (c, dayf, e), - 1) Barnes Moving Average See (1981 Technische Gebrauchsanweisung Robert M. Barnes Van Nostrand Reinhold 1981) für Theorie und Anwendungen. Binärer Wave-Systemtest für Metastock Die Grundidee hinter einer MetaStock-Binärwelle besteht darin, if-Anweisungen für mehrere MetaStock-Indikatoren zu verwenden und diese für eine bullische Indikation, minus eins für eine bärische Indikation und Null für einen neutralen Zustand, zurückzugeben. Dann fügen Sie sie alle für Ihre binäre Welle Anzeige. Ich beschloss, alle meine Indikatoren zu formatieren, damit sie als Histogramm dargestellt werden konnten. Für diese Indikatoren Plotten als Histogramme, positiv ist bullish und negativ ist bearish. Zur Verringerung der Peitsche, entschied ich, dass über 5 wäre bullish, unter -13 wäre bearish und alles dazwischen wäre neutral. Daher sind meine Binärwellenformeln: BW2 Demand Index If (Tema (DI (), 21) gt 5,1, If (Tema (DI (), 21) lt -13, -1,0)) BW3 Lineare Regression Slope If (Tema (CI, 34) C, 34) gt 5,1, Wenn (Tema (CCI (C, 34) C, 34) (Tema (ROC (C, 21,), 21) gt & sub1; & sub0 ;, wenn (Tema (CCI (21), 21) 1, Wenn (Tema (ROC (C, 21,), 21) lt -2, -1,0)) BW6 Geldfluss Wenn (Tema (MFI (21), 21) -50 gt 5,1, Wenn (Tema If (Tema (CMO (C, 21), 21) gt 5,1, If (Tema (CMO (C, 21) (C, 52, VAR) und HHV (Mov (C, 233, VAR), 5) HHV (Mov (C, 233, VAR), 5) LLV (Mov (C, 23, VAR) Bewegen (C, 233, VAR), 13), - 1,0)) Die nächste Formel addiert nur die binäre Welle. BW Add Fml (BW2) Fml (BW3) Fml (BW4) Fml (BW5) Fml (BW6) Fml (BW7) Fml (BW8) Als nächstes beschloss ich, etwas anderes zu tun. Da der gesamte Zweck dieses Tests ist, einen Trending-Bestand zu fangen, entschied ich mich, einen Verstärker hinzuzufügen, der größer werden würde, wenn der Trend stärker wurde. Da ich Fibonacci-Zahlen mag, entschied ich mich, Rsquared als Maß für Trendstärke zu verwenden und meinen Verstärker auf Fibonacci-Zahlen zu stützen. Die Formel I schließlich kam mit nach einer Menge Basteln folgt. BW Verstärker Wenn (RSquared (C, 21) gt 0,4,3, If (RSquared (C, 21) gt0 .2,1,0.5)))) Der letzte Schritt bei der Konstruktion der binären Welle war, über die Glättung zu entscheiden und alles zusammenzusetzen. Natürlich habe ich Tempo Glättung. Tema Binärverbundperioden: Input (Tema-Glättungsperioden eingeben, 8,233,21) Tema (Fml (BW Add) Fml (BW-Verstärker), Perioden) Der letzte Schritt besteht darin, einen Systemtest für den Tema Binary Wave Composite vorzunehmen. Denken Sie daran, die binäre Welle ist nur aus einer Reihe von technischen Indikatoren, die ich geben einen 1 Wert, wenn bullish, 0 bei neutral und -1, wenn bearish. Dann werden sie summiert und geglättet. Im Allgemeinen ist ein positiver Wert bullisch und ein negativer Wert ist bärisch. Auch eine steigende Zahl ist bullish und eine fallende Zahl ist bearish. Daher könnten Sie einen Nulldurchgang auf die Oberseite als Kaufsignal und ein Crossover auf den Nachteil als Verkaufssignal verwenden. Wenn Sie einen guten Algorithmus hatten, könnten Sie auch einen Anstieg von einem negativen Peak (oder Trog) als Kaufsignal und einen Rückgang von einem positiven Peak als Verkaufssignal verwenden. Ich beschloss, einen 8 Tage gleitenden Durchschnitt des BW mit einem Crossover des BW für meinen Algorithmus zu verwenden, um ein frühes Signal auf einen Anstieg von einem negativen Peak zu erhalten. Es hat den Nachteil der Suche nach viel zu viele Spitzen, so dass ich nur verwenden es als Alert. Zur Bestätigung benutze ich die QStick-Funktion und eine variable Moving Average-Funktion. QStick wurde von Chande entwickelt, um Leuchter zu quantifizieren. Da der Unterschied zwischen den offenen und geschlossenen Preisen das Herzstück der Leuchterdiagramme ist, ist QStick einfach ein gleitender Durchschnitt dieser Differenz. Negative Werte von QStick korrelieren mit schwarzen Leuchtern, positive Werte mit weißen Leuchtern. Da im Allgemeinen schwarze Kerzen bärisch sind und weiße Kerzen bullisch sind, kann dieser Indikator auch als Histogramm aufgezeichnet und als Binärwellen interpretiert werden. Die Formel lautet: Perioden: Eingabe (Perioden eingeben, 1.233,34) Tema (Qstick (Perioden), Perioden) Um nun mein offenes Langsignal zu erhalten, verwende ich das ALERT-Signal mit einem 8-tägigen VMA-BW-Crossover des BW. Dann um das Signal zu bekommen, muss ich sowohl den QStick steigen und die 21 Tage vma größer als die 55 Tage vma haben. Daher wurde mein Kaufsignal: Lange Warnung (Cross (Fm (Tema Binary Wave Comp), Mov (Fm (Tema Binary Wave Comp), 8, S)), 21) UND HHV (Tema (Qstick (34), 34) (H, 21, VAR) gt Mov (H, 55, VAR) Da der Markt eine Aufwärts-Bias hat, wollte ich mein Verkaufssignal sein Restriktiver zu gestalten. Daher wollte ich, statt einen Sturz von einem positiven Höhepunkt als Verkaufsalarm zu bekommen, eine Überkreuzung einer optimierten negativen Zahl. Ich habe immer noch QStick und vma zu bestätigen und auch hinzugefügt, dass die Schließung sollte niedriger sein als gestern niedrig. Folglich wurde mein Verkaufssignal zu einem Kurzalarm (Cross (-opt2, Fml (Tema Binary Wave Comp)), 8) UND Tema (Qstick (34), 34) lt -0.1 UND C lt Ref (L, -1) Und Mov (L, 21, VAR) lt Mov (L, 55, VAR) Dann wollte ich Austrittsbedingungen, die weniger als volle Signalumkehrungen waren. Ich entschied, dass die BW weniger als eine negative Zahl wäre meine primäre enge lange Signal, aber ich wollte auch Bestätigung von anderen Indikatoren. Nach einer Menge von Versuch und Irrtum habe ich folgendes verwendet: Close Lange Fml (Tema Binary Wave Comp) lt - opt1 UND Tema (Qstick (34), 34) lt 0 UND LLV (Mov (L, 21, VAR), 5) LLV (Mov (L, 21, VAR), 13) Schließen Short Fml (Tema Binary Wave Comp) gt 0 UND Tema (Qstick (34), 34) gt 0,08 Schließlich habe ich auch Fibonacci-Zahlen für meine Optimierung verwendet: 3, Max 13, Schritt 5 Opt 2: Min 3, Max 13, Schritt 5 Oszillator nannte er Body Momentum. Dies berechnet einfach den Impuls der Schließung über den Öffnungen gegenüber den Schließungen unterhalb der Öffnungen. Die Theorie ist, dass, wenn die Preise steigen, werden die Schlusskurse höher sein als die Öffnung Preise und umgekehrt für nach unten. Wenn dieser Oszillator über 70 liegt, dominieren die Weißen (Kerzenstäbchen) und unter 30 die Schwarzen. Lb: Eingabe (Rückblickperiode, 3,60,14) B: CLOSE - OPEN Bup: Summe (B gt 0, Lb) Bdn: Summe (B lt 0, Lb) BM: (Bup (BupBdn)) 100 Verschieben (Bm, 3, S) Bollinger-Band-Bestätigung Nach Ansicht der meisten Analysten ist der Chaikin-Oszillator, eine diverse Akkumulationsverteilungslinie, eine sehr gute Alternative zur OBV-Anzeige (On Balance Volume). Chaikin Oszillator Grundlagen sind, dass ein gesunder Trend wird durch eine gesunde, positive Volumenentwicklung in der Trendrichtung bestätigt werden. Der MFI (Money Flow Index) kann auch den Chaikin-Oszillator ersetzen. Chaikin Oszillator Formel: Bollinger Band Histogramm Karnish Vor kurzem war die Gruppe in der Lage, mir die Formel für die Herstellung eines Histogramms aus den Bändern zu liefern. Ich finde dies die nützlichste Anwendung der Bollingers Formel. Das folgende ist das Bild, das ich zeichne: (C2Std (C, 20) - Mov (C, 20, S)) (4Std (C, 20))) 4 - 2 Unter Eigenschaften, Weil Im nicht hell genug, um sie permanent zu programmieren). Ich denke, das ist eine viel bessere Sicht auf die Bands. Da sich der Preis als eine der Bandbreiten aufwärts und abwärts bewegt, funktionieren alle klassischen Anwendungen anderer Oszillator-Indikatoren gut (Divergenz, Unterstützungswiderstand und Overboughtoversold-Bedingungen, wenn der Preis die Standardabweichung von -2 übersteigt). Dies ist nur einer von zehn Indikatoren, die ich verwende. Aber für Händler, die versuchen, Bollingers Umschläge zu verstehen, ich denke, diese Rekonfiguration gibt eine einfachere, saubere Sicht, die es dem Techniker, die zugrunde liegende Frage ohne die Squiggles zu analysieren. Bollinger Bank Hook Up und Hook Down Ich verwende die folgenden Indikatoren, um die Preisumkehr von Bollinger Band Penetration zeigen: Name: Upper BB Hookdown Formel: UpperBB: Mov (C, 20, S) (2 (Std (C, 20))) (ObererBB, -1) Name: Lower BB Hookup Formel: LowerBB: Mov (C, 20, S) - (2 (Std (C, 20))) C gt Ich bin sicher, dass Steve etwas Besseres getan hat, aber hier ist eine einfache Formel (MetaStock), die es erlaubt, Bollinger Bands als Oszillator zu zeichnen: Bollinger Bands Formula 7 Day Geben Sie long highgt ein (mov (Close, 20, S) - std (Close, 20,2)) und ref (low, -7) ltref ), - 7) exit long closelt (mov (Schließen, 20, S) std (Schließen, 20,2)) und ref (schließen, -7) gtref ((mov (Schließen, 20, S) std (Schließen, 20 (RSI (14), 14) - (LLV (RSI (14), 14) (RSI (14), 14)) (HHV (RSI (14), 14) - (LLV (RSI (14), 14) ), Gt (mov (c, 89, s) (062 (mov (c, 89, s)))) Bollinger Bandbreite John Bollinger beschreibt BWI (Band Width Indicator) als die Breite der Bänder geteilt durch den Durchschnitt des Preises: Ich weiß nicht, ob das Hinzufügen des gleitenden Durchschnitts die Nützlichkeit der Prospektion trotzdem ändert Ist das, was Bollinger vorschlägt. Ich habe eine MetaStock-Exploration geschrieben, um Lagerbestände zu identifizieren, deren BWI extrem niedrige Werte erreicht hat. Dies zeigt, dass das BWI in den letzten 250 Tagen weniger als sein höchstes Niveau ist, geteilt durch 3: Die Aktien, die dieses Screening durchlaufen, befinden sich meist in einer nicht trending Stimmung oder eher in einem horizontalen Trend, in dem die Bollinger Bands normalerweise Unterstützung darstellen Und Widerstandsniveaus. Andernfalls gibt es Fälle, in denen die Aktie gerade pausiert, bevor wieder ein Trend. In diesem zweiten Fall bleibt das BWI nicht lange unter dem Triggerpegel. Eine weitere Bemerkung ist, dass, wenn die Aktie eine niedrig-BWI-Periode eintritt, es oft wiederholt eine vorherige Unterstützung oder Widerstand Ebene. Obwohl ich denke, BWI extreme Tiefs sind eine interessante Möglichkeit, niedriges Risiko niedrige Volatilität Aktien zu finden, geben sie keine Anhaltspunkte als der Richtung der folgenden Bewegung. Bollinger Bandbreite 2 Von: Philip Schmitz MetaStock v6 scheint kein Indikator zu sein, der die Breite der Bollinger-Bänder zeigt, daher habe ich eine einfache an meine Bedürfnisse angepasst: Bandbreite BBandTop (C, 70, E. 2) - BBandBot (C, 70, E. 2) Als nächstes möchte ich einen Indikator aufstellen, der mir sagt, wie sich der aktuelle Wert der Bandbreite auf den Gesamtbereich der Bandbreiten für einen bestimmten Zeitraum bezieht, oder seit meinem Zinsen sind Rohstoffe, die Laufzeit des Vertrages - also alle Daten beladen. Wo auf einer prozentualen Basis fallen Bollinger optimierte Synergie-System BOSS - Synergy mit Bollinger von John Lowe (März 1998 Ausgabe von TAM, ein niederländisches TA Mag) In diesem Artikel John Bollinger erwähnt wird, als auf ein PriceClose - Kombiniert mit einer kombinierten PriceVolume-Anzeige. Zum Beispiel, Preis als ein bewegter oder exponentieller Durchschnitt, der typische Preis (HighLowClose3) oder einer der anderen auf dieses Thema der bestehenden Sorten. Bollinger strebt nach Synergien, die durch zwei von drei Indikatoren bestätigt werden müssen: Schlusskurs, Preis und Volumen, das Bollinger Optimierte Synergiesystem (BSS): 1. Kriterien - Bollinger-Bänder werden am besten in Verbindung mit Wilders RSI 9 oder 14), ein Indikator auf der Grundlage des Schlusskurses. 2. Kriterien - Preis und Volumen, kombiniert im Chaikin-Oszillator, sind der andere Teil des BOSS. Nach Ansicht der meisten Analysten ist der Chaikin-Oszillator, eine vielfältige Akkumulationsverteilungslinie, eine sehr gute Alternative zum OBV-Indikator. Chaikin Oszillatoren Grundlagen sind, dass ein gesunder Trend wird durch eine gesunde, positive Volumenentwicklung in der Trend-Richtung bestätigt werden. Der Chaikin-Oszillator kann durch den Money Flow Index (MFI) ersetzt werden. Wenn (ADX (14) gt30 und PDI (14) ltMDI (14) gt30 und PDI (14) gtMDI (14), - 1, If (ADX (14) (L, -1) gtH und Ref (L, -2) ltRef (L, -1) und Ref (L, -1) gt30 und PDI (14) gtMDI (14) und Ref (H, -2) gtRef (H, -1) und Ref (H, -1) gtH und Ref (L. (H, 3) .125, IF (ADX (14) gt30 und PDI (14) ltMDI (14) und Ref (H. (L, -1) ltL, LLV (L, 3) gtRef (H, -1) und Ref (H, -1) gtH und Ref (L, -2) (14) gt30 und PDI (14) gtMDI (14) und Ref (H, -2) gtRef (H, -1) und Ref (H, -1) gtH (L, -2) ltRef (L, -1) und Ref (L, -1) ltL, LLV (L, 3) - 125, IF (ADX (14) gt30 und PDI (14) ltMDI (14 ) Und Ref (H, -2) gtRef (H, -1) und Ref (H, -1) gtH und Ref (L, -2) HHV (H, 3) .125,0)) F: ADX (14) Filter: ColB - und ColC-Boomer werden lange eingegeben ((adx (14) adx (27)) 2) gt30 und pdi (27) gtmdi (H, 1) ltprev (h, 2) und prev (l, 1) gtprev (llv (c, 15) - 5, 1) oder clt.75hhv (c, 10) 1) oder clt.75hhv (c, 10) Boomers watchsig 2 (Ref not prev) Geben Sie long ref (h, -1) ein, Ltref (h, -2) und ref (l, -1) gtref (l, -2) und BullHarami () - Ausgang langen cltref (llv (c, 15) - 5, -1) oder clt.75hhv (c, 10) Bottom Reversal Dies sind eine Sammlung von unteren Signale. Die Suche liefert 1 für Ok und 0 für nicht ok. SCHLIEßEN EngulfingBull () MorningDojiStar () MorningStar () WhiteSoldiers () BradCCI: Von Bill S. Plot 1: BradCCI Zeile 1: ((HLC) 3) - Mov (C, 28, S) (015Std (C, 28 ) Zeile 2: Std ((hlc) 3), 28) In Zeile 1 können Sie auch Trendlinien einfügen, wenn Sie dies wünschen: 1. BradCCI Zeile 1: (((HLC) 3) - Mov (C, 28, S)) 2. Trend (100.100) 3. Trend (-100, -100) 4. Trend (0,0) Browns Indikator Name: RSI-Derivat-Index (EL ) - C. Brown Das System ist ein Trendfolger, der Sie in den frühen in einen Trend zu bekommen scheint. Wenn der Trend aus irgendeinem Grund ausfällt, scheint das System Sie mit relativ wenig Schmerzen, und es gibt einen relativ hohen Prozentsatz der verlieren Trades (in der Regel rund 50). Daher scheint das System am besten auf Fragen, die anfällig für längere Bewegungen zu machen sind. Der Trick ist, diese Probleme zu finden. Ich gebe zu, dass das System nicht perfekt ist, zum Beispiel, es ist meine Überzeugung, dass der Ausstieg auf Gewinner verbessert werden könnte, um mehr Gewinn zu erhalten. Allerdings war Ive nicht in der Lage, einen alternativen Ausgang zu entwickeln, der die Systemrückkehr verbessert. Ive handelte dieses System selbst seit ungefähr einem Jahr und habe gute Resultate gehabt. Schon in der April-September-Zeit, als alles schien zu stürzen und sich zu bewegen, war ich, zumindest in der Lage, mein eigenes zu halten und meine Hauptstadt bis zur Oktoberpause aufrechtzuerhalten, immer begonnen. Für eine Weile, bis ich mit ihm gelangweilt, habe ich Phantom dieses System in der Yahoo Investment Challenge gehandelt. Ich in der Regel etwa 20 pro Monat mit dem System in diesem Ort. Kaufe n: opt2 BullFear: (HHV (HIGH, n) - LLV (HIGH, n)) 2 LLV (HIGH, n) Kreuz (SCHLIESSEN, bullfear) UND DX (10) (LOW, n)) 2 LLV (LOW, n) CLOSE lt bearfear Optimieren Sie die Zeitperioden von 10 bis 50 in Schritten von 1, während Sie den DX von 5 bis 30 in Schritten von 5 (Sie können tun Es in Schritten von 1, aber es dauert länger). Sobald die optimale Zeitspanne auf diese Weise bestimmt wird, dann mit der ermittelten optimalen Zeitperiode und dem DX in Schritten von 1 wiederholen. Es ist zu beachten, dass dieses System ein Stopp - und Rückwärtssystem sein soll und Sie es verwenden können, um auch kurz zu gehen Wenn youd mögen. Geben Sie long ein: n: opt2 BullFear: (HIGH, n) - LLV (HIGH, n)) 2 LLV (HIGH, n) Kreuz (CLOSE, bullfear) UND DX (10) gt opt1 close long: n: opt2 BearFear : HHV (LOW, n) - LLV (LOW, n)) 2 LLV (LOW, n) SCHLIEßEN lt bearfear Building Metastock Systemtests Heres ein hervorragender kurzer Artikel von Jim Greening und zeigt, wie MetaStock Systemtests aufgebaut werden können. Diese Woche Im gehen zu diskutieren meine dritte MetaStock Profit System Test - 03Tema PDI - MDI, ADX (Vol Required). Dieser Test basiert auf Wilders Richtungsindikatoren. Wie das MetaStock-Handbuch zeigt, sagt Wilder ein Kaufsignal, wenn PDI-MDI sich über Null bewegt und ein Verkaufssignal auftritt, wenn PDI-MDI unter Null fällt. Ich begann mit diesem Gedanken und experimentierte ein wenig. Wilder benutzte 14 Tage Zeit, um seine PDI - und MDI-Funktionen zu berechnen. Da ich Fibonacci-Zahlen mag, verwendete ich stattdessen 13 Tage. Auch ich mag meine Indikatoren glatt, so verwendete ich Tema Glättung. Meine benutzerdefinierte PDI-MDI-Formel wurde dann: Tema PDI - MDI Perioden: Input (Eingabe Tema Glättungsperioden, 8,55,13) Tema (PDI (13) - MDI (13), Perioden) Ich begann mit der Idee, Nehmen Sie die PDI-MDI-Crossover einer optimierten Zahl als meine grundlegenden Kauf und Verkauf Trigger. Allerdings musste diese Zahl nicht null sein und musste nicht die gleiche für die Eingabe lang und Eingabe kurz sein. Nach einer Menge von Testversion ein Fehler ich entscheiden, -1, -3 oder -5 wäre meine Enter-long-Nummer und -5, -13 oder -21 wäre meine Enter-Short-Nummer. Dies macht Sinn, da der Markt voreingenommen ist, um die up-Seite, so dass ein wenig unter Null würde uns in ein wenig früher. Auch Down-Züge neigen dazu, schnell ein Extrem zu sein und das würde uns nur kurz für größere, schnellere Down-Moves, die ist, was ich wollte. Schließlich wollte ich einen Weg, um die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren, und ich wollte das mit Richtungs-Bewegungs-Indikatoren nur so dass dieser Test wäre völlig unkorreliert mit meinen anderen Tests. Für lange Positionen bemerke ich, dass die meisten Aufwärtsbewegungen begannen, als adx niedrig war und dass adx während des Umzugs zu einem max kletterte und dann begann, am Ende des Zuges zu fallen. Daher dachte ich, dass ein adx max und min für ein Kaufsignal falsche Signale reduzieren würden. Nach einigen Experimentieren stellte ich die min bei 8 und die max bei 21. Ich habe auch festgestellt, dass die meisten guten Punkte kaufen, wenn MDI und ADX waren eng beieinander, so entschied ich, dass der Unterschied zwischen den beiden klein sein sollte. Nach weiteren Experimenten entschied ich mich für mein offenes Langsignal: Open Long: Alert (Cross (Fml (Tema PDI - MDI), opt1), 13) UND MDI (13) - ADX (13) lt 4 AND MDI 13) - ADX (13) gt -2 UND ADX (13) gt 8 UND ADX (13) lt 21 Um meine offene Long-Position zu schließen, wollte ich, dass das PDI-MDI kleiner als opt1 ist. Wenn ein Bestand zu fallen beginnt, beginnt das MDI zu steigen, also wollte ich, dass das MDI größer ist als eine bestimmte Zahl, um eine Position zu schließen. Schließlich wollte ich, dass die Märkte nach oben voreingenommen sind, und ich wollte auch, dass der 55-Tage-Variable-Moving-Average fallen wird, bevor ich die Position schloss. LLV (Mov (L, 55, VAR), 5) LLV (Mov (L, 55, VAR), 5) , 13) Um eine Short-Position zu öffnen, wollte ich, dass das PDI-MDI eine recht hohe negative Zahl überschreitet. Ich wollte bestätigen, dass der Adx noch ziemlich hoch war, als das passierte. Die Antwort lautete: Öffnen Sie Short: Alert (Cross (opt2, Fml (Tema PDI - MDI)), 8) UND ADX (13) gt 34 Um die Short-Position zu schließen, wollte ich nur, dass PDI-MDI größer als ein bestimmter Positiv ist Nummer. Ich mag nicht viele Bestätigungen zum Schließen von Shorts. Mit der Bias auf, müssen Sie schließen Shorts schnell. Meine enge Kurze und Optimierung wurde: Schließen Kurz: Fml (Tema PDI - MDI) gt 13 Optimierung: Opt1: Min -1 Max -5 Schritt 2 Opt2: Min -21 Max -5 Schritt 8 Das ist es. Irgendwelche Anmerkungen oder Fragen Bullish Engulfing Pattern Filter BarsSince (EngulfingBear ()) lt5 UND BarsSince (ROC (C, 60,) gt15) lt5 UND BarsSince (Stoch (9,1) gt90) lt5 Filter aktiviert Ja Aufzeichnungen erforderlich 1300 Die Breadth Thrust Indikator Ist ein Marktimpulsindikator, der von Dr. Martin Zweig entwickelt wurde. Der Breadth Thrust wird berechnet, indem man einen 10-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt der fortschreitenden Fragen geteilt durch die vorrückenden und rückläufigen Ausgaben berechnet. Nach Dr. Zweig tritt ein Breadth Thrust auf, wenn der Breadthhrind-Indikator während einer 10-tägigen Periode von unter 40 Prozent auf über 61,5 Prozent ansteigt. Ein Thrust zeigt an, dass sich die Börse schnell von einem überverkauften Zustand zu einer der Stärken verändert hat, aber noch nicht überkauft ist. Dr. Zweig weist auch darauf hin, dass es seit 1945 nur 14 Breiten-Thrusts gab. Der durchschnittliche Gewinn nach diesen 14 Thrusts betrug 24,6 Prozent in einem durchschnittlichen Zeitrahmen von 11 Monaten. Dr. Zweig weist auch darauf hin, dass die meisten Bullenmärkte mit einem Breadth Thrust beginnen. Um die Marktbreite in MetaStock8482 für Windows zu skizzieren, müssen Sie Folgendes tun: Erstellen Sie eine zusammengesetzte Sicherheit für die Probleme, die Probleme mit dem Fortschrittsproblem haben, in DownLoader8482. In MetaStock öffnen Sie ein Diagramm des zusammengesetzten und ein Diagramm der vorrückenden Ausgaben. Kacheln Sie die Diagramme, so dass Sie beide auf dem Bildschirm sehen können. Ziehen Sie den Plot des Composite in das Diagramm der Advancing Issues. Erstellen Sie die benutzerdefinierte Anzeige: mov (C P, 10, E), und zeichnen Sie sie dann auf dem Plot des Komposits auf (das Komposit-Diagramm wird eine violette Farbe). Wenn Sie eine flache Linie erhalten, dann wurde es nicht direkt über dem Kompositgrundstück aufgetragen. Sie können dann mit der rechten Maustaste auf die Breite Schub, wählen Sie Breadth Thrust Eigenschaften, gehen Sie auf die horizontale Linien Seite und fügen horizontale Linien bei 40 und 60. Wenn Sie Metastock Formeln, die Sie teilen möchten, bitte E-Mail an Wir freuen uns auf das Hören Von Ihnen Weitere Informationen zur Verwendung von Metastock und seiner Formel finden Sie hier. Copyright 2003 MetaStock Homepage Metastockreg ist ein eingetragenes Warenzeichen von Equis International. NinjaTrader Indikatoren Bollinger Bands Suite (mit Divergenz Identification) Bollinger Bands Stretched zu ihren innovativsten Limits Eindeutig ein Fall, wo die Summe genauer ist als ihre Teile. Diese unglaublich innovative Suite von Bollinger Bands und Divergence Indikatoren zeigt ausgewählte geplottet 8216dots8217 mit einer breiten Auswahl an Bollinger Bands Kombinationen. Sie können aus den folgenden 7 Indikatoren wählen: MACD (Moving Average Convergence Divergence) (Standard) AO (Awesome Oscillator) CCI (Commodity Channel Index) ROC (Änderungsrate) STOCHRSI (StochasticRSI) TSI (True Strength Index) VOL (Volume Trend Index) Diese neue und verbesserte Reihe von Indikatoren kann als eigenständige Trading-Tools verwendet werden oder kombinieren zwei Instanzen für noch mehr kreative Kombinationen. Die Anzeige hat zwei Modi, Trend (Standard) und Counter-Trend. Die Suite enthält sogar akustische Warnungen für Divergenz - und Counter-Trend-Möglichkeiten. Wenn die INDIKATOR-Wertpunkte außerhalb des oberen Bollinger-Bandes aufsteigen, wird ein Kaufsignal als Aufwärtspfeil gezeigt. Wenn die INDIKATOR-Wertpunkte außerhalb des unteren Bollinger-Bandes liegen, wird ein Verkaufssignal als Abwärtspfeil dargestellt. Wenn die INDIKATOR-Wertpunkte von außerhalb des oberen Bollinger-Bandes fallen, wird ein Verkaufssignal als Abwärtspfeil gezeigt erzeugt. Wenn die INDICATOR-Wertpunkte von außerhalb des unteren Bollinger-Bandes aufsteigen, wird ein Kaufsignal als Aufwärtspfeil gezeigt. In der Standardeinstellung werden die Warnungen zwischen dem Kauf und dem Verkauf oszillieren. Bei der Einstellung der Wiedereintritte werden alle Signale unabhängig von der Handelsrichtung angezeigt. Wiederholungen können für die Auswahl von Bereichen nützlich sein, um Gewinn zu erzielen oder wieder eine Position einzugeben, wenn sie auf einem vorherigen Handel gestoppt werden. Der Indikator zeigt wahlweise Divergenz im Preis gegenüber dem INDICATOR-Wert, dargestellt durch Kauf und Verkauf von Dreiecken und Linien oberhalb von Preisschienen. Akustische Warnsignale können auf eingebaute oder benutzerdefinierte WAV-Dateien eingestellt werden. Die Farben des indicator8217s können besonders angefertigt werden. Optische und akustische Warnungen für: Kaufen Verkaufssignale Countertrend-Instanzen Divergenzpunkte Vollständig anpassbare Visuals und Sounds kopieren 2017 Raptor Trading System NinjaTrader Indikator Warehouse Commodity Futures Trading Commission Futures und Optionen Handel hat große potenzielle Belohnungen, aber auch ein großes potentielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, um in die Futures - und Optionsmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum BuySell Futures oder Optionen. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche oder ähnliche Gewinne oder Verluste erzielen wird wie die auf dieser Website besprochenen. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. CFTC RULE 4.41 HYPOTHETISCHE ODER SIMULATIVE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER EINEN ERGEBNIS ODER VERLUSTE ENTSTANDEN WIRD. Die Verwendung dieser Informationen erfolgt auf eigene Gefahr, für die Indicator Warehouse nicht haftet. Weder wir noch Dritte geben eine Garantie oder Garantie für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit oder Eignung der Informationen und Inhalte, die im Material für einen bestimmten Zweck gefunden oder angeboten werden. 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